6 maneiras de colocar o stop loss na maneira mais eficaz & # 8211; Prós e contras.
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6 maneiras de colocar o stop loss na maneira mais eficaz & # 8211; Prós e contras.
Seguir uma abordagem consistente de stop loss é muito importante porque elimina o aspecto emocional e impulsivo de assumir perdas com as quais muitos traders lutam. Se você realmente não sabe onde vai parar, e simplesmente colocá-lo em um nível aleatório, é muito mais provável que você mexa com o seu stop - ampliando a parada que é na maioria dos casos - quando o preço se move contra você.
Por outro lado, quando você sabe onde vai a sua parada (e por que você a coloca lá), porque você usa a mesma abordagem todas as vezes, você se sentirá menos tentado a quebrar suas regras de perda e aderir ao plano inicial.
Nós mostramos 6 maneiras, ferramentas e conceitos que podem ser usados para interromper o posicionamento e explicamos os benefícios e desvantagens de cada um deles.
Bandas de Bollinger.
Especialmente para os comerciantes que seguem a tendência, os Bollinger Bands são uma ótima ferramenta para parar de posicionar e para rastrear sua parada. Em uma tendência de alta, você normalmente vê que o preço se eleva mais perto das Bollinger Bands externas. Uma tendência que está perdendo força começará a se afastar da faixa externa e gravitará em direção à faixa intermediária. Tenha em mente que a faixa intermediária é uma média móvel, então faz sentido que, durante um preço de tendência, se afaste da média e, uma vez que o preço perca o ímpeto, ele volte à sua média.
Assim, os comerciantes que seguem a tendência colocariam sua parada acima / abaixo da faixa intermediária e a seguiriam junto com ela à medida que a tendência avançasse. Um comerciante que prefere uma estratégia mais conservadora colocaria sua parada fora da Bollinger Band externa oposta.
Linha de tendência e suporte e resistência.
As linhas de tendência são uma ferramenta famosa quando se trata de interromper o posicionamento. Como suporte natural e nível de resistência, as linhas de tendência são usadas por muitos traders e a profecia auto-realizável atua nessa equação. Uma quebra de linha de tendência geralmente sinaliza o fim ou o enfraquecimento de uma tendência, e faz sentido ter sua parada do outro lado de uma linha de tendência, para que você saia da sua negociação quando sinais claros de preço forem dados.
A desvantagem é que as linhas de tendência de desenho podem ser subjetivas às vezes, pois nem sempre é claro se você deve usar mechas ou corpos de velas. Assim, sugerimos desenhar linhas de tendência ligando os extremos (preços) para que você esteja no lado mais seguro quando parar de posicionar e evitar sinais falsos durante picos de volatilidade prematura.
Além disso, os níveis de suporte e resistência são geralmente mais adequados para ambientes de alcance, uma vez que alguns dos conceitos, como médias móveis e bandas de Bollinger muitas vezes perdem sua validade durante mercados variados.
Adicionar alguns pontos como buffer entre a linha de tendência e sua parada é recomendado. É bem conhecido que muitos traders usam linhas de tendência e linhas horizontais para parar de posicionar e eles fazem um alvo fácil durante apertos.
Níveis de Fibonacci.
Os níveis de Fibonacci também atuam como suporte e resistência e, assim, os conceitos de posicionamento de suporte / resistência também se aplicam ao método de Fibonacci. Depois de ter identificado uma possível entrada comercial e também encontrado uma sequência razoável de 1-2 para sua ferramenta Fibonacci, você pode usar os níveis de retracement como níveis de perda de parada.
A desvantagem é que nem sempre é possível encontrar uma sequência de 1-2, especialmente dentro de intervalos ou no início de uma tendência, e, portanto, usar o método de Fibonacci não funcionará 100% do tempo.
Médias móveis.
Nós tocamos brevemente em médias móveis quando falamos sobre Bollinger Bands. Quando o preço está em uma tendência, o preço se afasta de sua média móvel, o que faz sentido. Quando a tendência diminui e reverte, os preços retornam à média. Basta jogar fora qualquer gráfico de preços e ver como os preços flutuam em torno da média móvel de longo prazo.
Além disso, as médias móveis “bem conhecidas”, como as 50, 100, 200 médias móveis diárias, atuam como suporte natural e resistência. Assim, pode pagar para tê-los em seus gráficos e colocar suas paradas fora dessas médias móveis.
A abordagem de perda de parada do ATR é uma abordagem dinâmica, já que o tamanho da parada varia com base na volatilidade do mercado. Quando o ATR é alto, a volatilidade é alta e o preço se move e flutua mais; isso levaria ao uso de um stop loss mais amplo para evitar saídas comerciais prematuras quando a volatilidade é alta. Por outro lado, quando a volatilidade é baixa, você usa um stop loss menor e contrabalança o efeito de menores movimentos de preço sem sacrificar sua recompensa: taxa de risco.
O benefício da abordagem ATR é que ela funciona bem com quase todos os outros métodos de parada. Se, por exemplo, você estiver usando suporte e resistência para suas paradas, basta adicionar um pouco mais de preenchimento quando o ATR for alto.
Dica: O Canal Keltner visualiza o ATR em seus gráficos e facilita o uso do conceito de ATR para o seu posicionamento de parada.
Padrões de preço e formações de preço - o método do preço natural.
Este último conceito está provavelmente entre as estratégias mais usadas para paradas. Quando você está negociando barras de pinos, basta colocar sua parada acima / abaixo da alta. Quando você negocia um Head & amp; Ombros, você entra em uma quebra do decote e coloca a sua parada no outro lado da linha. E os operadores que entram em negociações durante retrocessos normalmente colocam suas paradas logo acima / abaixo da alta / baixa.
A desvantagem é que tal colocação de perda de parada é bem conhecida e muitas vezes fácil de detectar. Nós chamamos isso de “aperto amador”, onde você vê um padrão de preço óbvio seguido por um sinal claro, mas o acompanhamento dificulta o comércio.
Em um de seus tweets, o Trader Dante falou sobre esse assunto e nós pegamos emprestada a idéia dele, já que ele a descreveu perfeitamente; a imagem à esquerda é o resultado da sua ideia. Adicionar o conceito de ATR ao posicionamento de parada de preço geralmente é a melhor ideia.
clique com o botão direito, salve a imagem como.
O tempo parou.
O conceito de time-stop se aplica a todas as técnicas de perda de parada mencionadas anteriormente. Se você inserir uma negociação de compra a um determinado preço com a justificativa de que o preço deve subir, mas não o faz e o preço continua pairando em torno do preço de entrada, sua análise estava errada e a negociação não funciona conforme previsto. Permanecer em um comércio onde sua idéia é provada errada logo após o início é uma aposta e você não está em uma negociação de alta probabilidade. Se você tem a chance de sair barato, saia e não espere que algo aconteça.
Os piores conceitos de stop loss.
Usar um stop loss fixo normalmente é feito porque os traders são preguiçosos e não vêem a importância de ter um stop loss razoável em primeiro lugar. Apenas colocando uma parada aleatória de 5, 10 ou 20 pontos de distância de suas entradas viola todos os princípios de negociação de som. É como um jogador de basquete que atira na bola toda vez depois de ter feito dois passos, independentemente de onde esteja na quadra e se tem oponentes que possam bloqueá-lo facilmente ou se um membro da equipe está melhor posicionado. Você sempre tem que colocar as coisas em perspectiva e analisar o que está acontecendo em seus gráficos. Atalhos não funcionam.
Contos das trincheiras: uma estratégia simples de Bollinger Band®.
Os Bollinger Bands® foram criados por John Bollinger nos anos 80 e rapidamente se tornaram uma das ferramentas mais usadas na análise técnica. Bollinger Bands® consiste em três bandas - uma banda superior, média e inferior - que são usadas para destacar preços extremos de curto prazo em um título. A banda superior representa o território de sobre-compra, enquanto a banda inferior pode mostrar quando uma segurança é vendida. A maioria dos técnicos usará o Bollinger Bands® em conjunto com outras ferramentas de análise para obter uma imagem melhor do estado atual de um mercado ou segurança. (Para aprender mais sobre como as Bollinger Bands® são construídas, veja The Basics of Bollinger Bands®.)
A maioria dos técnicos usará o Bollinger Bands® em conjunto com outros indicadores, mas queremos dar uma olhada em uma estratégia simples que usa apenas as bandas para tomar decisões comerciais. Descobriu-se que comprar os intervalos do Bollinger Band® inferior é uma maneira de aproveitar as condições de sobrevenda. Normalmente, uma vez que uma banda inferior foi quebrada devido a vendas pesadas, o preço da ação voltará acima da faixa inferior e seguirá para a faixa intermediária. Este é o cenário exato em que essa estratégia tenta lucrar. A estratégia pede um fechamento abaixo da banda inferior, que é então usada como um sinal imediato para comprar as ações no dia seguinte.
Exemplo 1: Intel Corp. (INTC)
Abaixo está um exemplo de como esta estratégia funciona em condições ideais.
A Figura 1 mostra que a Intel quebra o Bollinger Band® inferior e fecha abaixo dele em 22 de dezembro. Isso apresentou um sinal claro de que o estoque estava em território de sobrevenda.
Nossa estratégia simples de Bollinger Band® exige um fechamento abaixo da faixa inferior, seguida por uma compra imediata no dia seguinte. O próximo dia de negociação não foi até 26 de dezembro, que é o momento em que os comerciantes entrariam em suas posições. Isto acabou por ser um excelente comércio. 26 de dezembro marcou a última vez que a Intel trocaria abaixo da faixa mais baixa. Daquele dia em diante, a Intel ultrapassou a Bollinger Band® superior. Este é um exemplo de livro didático do que a estratégia está procurando.
Embora a mudança de preço não tenha sido importante, esse exemplo serve para destacar as condições que a estratégia está buscando lucrar. (Para leitura relacionada, consulte Profiting From The Squeeze.)
Outro exemplo de uma tentativa bem-sucedida usando essa estratégia é encontrado no gráfico da Bolsa de Valores de Nova York quando ela quebrou a Bollinger Band® inferior em 12 de junho de 2006.
O NYX estava claramente em território de sobrevenda. Seguindo a estratégia, traders técnicos entrariam com suas ordens de compra para NYX em 13 de junho. A NYX fechou abaixo da Bollinger Band® inferior pelo segundo dia, o que pode ter causado alguma preocupação entre os participantes do mercado, mas esta seria a última vez que fechou abaixo a faixa inferior para o restante do mês.
Esse é o cenário ideal que a estratégia está tentando capturar. Na Figura 2, a pressão de venda foi extrema e enquanto o Bollinger Bands® se ajustou para isso, o dia 12 de junho marcou a maior venda. A abertura de uma posição em 13 de junho permitiu que os operadores entrassem logo antes da parada.
Exemplo 3: Yahoo Inc. (YHOO)
Em um exemplo diferente, o Yahoo quebrou a banda inferior em 20 de dezembro de 2006. A estratégia exigia uma compra imediata das ações no dia do pregão seguinte.
Assim como no exemplo anterior, ainda havia pressão de venda sobre o estoque. Enquanto todo mundo estava vendendo, a estratégia pede uma compra. A quebra do Bollinger Band® inferior sinalizou uma condição de sobrevenda. Isso se mostrou correto, já que o Yahoo logo se virou. Em 26 de dezembro, o Yahoo novamente testou a banda inferior, mas não fechou abaixo dela. Esta seria a última vez que o Yahoo testou a banda mais baixa enquanto subia em direção à banda superior.
Montando a banda para baixo.
Como todos sabemos, toda estratégia tem suas desvantagens e esta definitivamente não é uma exceção. Nos exemplos a seguir, demonstraremos as limitações dessa estratégia e o que pode acontecer quando as coisas não funcionam como planejado.
Quando a estratégia está incorreta, as bandas ainda estão quebradas e você verá que o preço continua a cair à medida que a banda desce. Infelizmente, o preço não se recupera tão rapidamente, o que pode resultar em perdas significativas. No longo prazo, a estratégia é muitas vezes correta, mas a maioria dos traders não será capaz de suportar os declínios que podem ocorrer antes da correção.
Exemplo 4: Máquinas de Negócios Internacionais (IBM)
Por exemplo, a IBM fechou abaixo da Bollinger Band® inferior em 26 de fevereiro de 2007. A pressão de venda estava claramente no território de sobrevenda. A estratégia exigia uma compra sobre as ações no próximo dia de negociação. Como nos exemplos anteriores, o próximo dia de negociação foi um dia de baixa; Este foi um pouco incomum, pois a pressão de venda fez com que a ação caísse pesadamente. A venda continuou bem depois do dia em que as ações foram compradas e as ações continuaram a fechar abaixo da faixa mais baixa para os próximos quatro dias de negociação. Finalmente, em 5 de março, a pressão de venda acabou e as ações se viraram e voltaram para a faixa intermediária. Infelizmente, a essa altura, o dano foi feito.
Exemplo 5: Apple Computer Inc. (AAPL)
Em um exemplo diferente, a Apple fechou abaixo do Bollinger Bands® inferior em 21 de dezembro de 2006.
A estratégia prevê a compra de ações da Apple em 22 de dezembro. No dia seguinte, as ações se moveram para o lado negativo. A pressão de venda continuou a levar as ações para baixo, onde atingiu uma baixa intraday de 76,77 dólares (mais de 6% abaixo da entrada), após apenas dois dias a partir de quando a posição foi inserida. Finalmente, a condição de sobrevenda foi corrigida em 27 de dezembro, mas para a maioria dos traders que não conseguiram suportar uma redução de curto prazo de 6% em dois dias, essa correção foi de pouco conforto. Este é o caso em que a venda continuou em face do território de sobrevenda clara. Durante a liquidação, não havia como saber quando terminaria.
A estratégia estava correta ao usar o Bollinger Band® inferior para destacar as condições de mercado sobrevendido. Essas condições foram rapidamente corrigidas quando as ações voltaram para o meio do Bollinger Band®.
Há momentos, no entanto, quando a estratégia está correta, mas a pressão de venda continua. Durante essas condições, não há como saber quando a pressão de venda terminará. Portanto, uma proteção precisa estar em vigor uma vez que a decisão de compra tenha sido feita. No exemplo de NYX, o estoque subiu sem perder peso depois que fechou abaixo da Bollinger Band® inferior uma segunda vez. A estratégia corretamente nos levou a esse comércio.
Tanto a Apple quanto a IBM foram diferentes porque não romperam a banda inferior e se recuperaram. Em vez disso, eles sucumbiram à maior pressão de venda e baixaram a faixa inferior. Isso muitas vezes pode ser muito caro. No final, tanto a Apple quanto a IBM voltaram e isso provou que a estratégia está correta. A melhor estratégia para nos proteger de um negócio que continuará a diminuir a banda é usar ordens de stop loss. Ao pesquisar esses negócios, ficou claro que uma parada de cinco pontos teria tirado você dos maus negócios, mas ainda assim não conseguiria tirar você dos que funcionavam. (Para saber mais, consulte A ordem de stop-loss - Certifique-se de usá-lo.)
Comprar no intervalo do Bollinger Band® inferior é uma estratégia simples que geralmente funciona. Em todos os cenários, a quebra da banda inferior estava em território de sobrevenda. O timing dos negócios parece ser o maior problema. Os estoques que quebram o Bollinger Band® inferior e entram no território de sobrevenda enfrentam forte pressão de venda. Esta pressão de venda é geralmente corrigida rapidamente. Quando essa pressão não é corrigida, os estoques continuaram a fazer novas baixas e continuar no território de sobre-venda. Para usar efetivamente essa estratégia, uma boa estratégia de saída está em ordem. Ordens de stop-loss são a melhor maneira de protegê-lo de um estoque que continuará a descer a banda mais baixa e a fazer novas baixas.
DigitalCommons @ Liberty University.
Teses de Honra Sênior.
Bollinger Bands e Stop-Loss Orders: uma análise econométrica.
O uso de estratégias de negociação Bollinger Band tornou-se cada vez mais popular desde Bollinger Bands foram concebidos na década de 1980, ainda pouca documentação existe medindo performances de estratégia de negociação Bollinger Band em condições de mercado após 1 de janeiro de 2000. Este estudo examina a eficácia de uma amostra representativa de Bollinger Estratégias de negociação de banda contra uma estratégia de compra e venda padrão abrangendo cada setor e beta relativo em condições de mercado após 1 de janeiro de 2000. Entre essas estratégias estava o sistema de negociação de volatilidade recomendado por John Bollinger.
Vinte e oito estratégias foram testadas em 245 títulos para um total de 6.860 backtests. Nem uma estratégia da Bollinger Band superou consistentemente uma estratégia padrão de comprar e manter. Além disso, o sistema de fuga de volatilidade falhou significativamente em todas as circunstâncias quando comparado a uma estratégia padrão de comprar e manter.
Bollinger Bands Stop Indicador para MT4.
Se você não sabe onde colocar o seu SL (Stop Loss) do comércio Bollinger Bands Stop Indicator é o lugar certo para você!
Ao negociar, você deve sempre definir o SL (Stop Loss) para alguma posição em que o preço possa voltar atrás e continuar no seu lucro. Se você definir o SL muito perto do seu pedido, o PA não terá espaço necessário para refazer e seu SL será atingido. Se você definir muito longe, então você corre o risco de recompensa é grande demais para se preocupar com a ordem. Então Bollinger Bands Stop Indicator irá ajudá-lo com todas as questões acima.
Indicador Bollinger Bands Stop irá mostrar-lhe onde você deve colocar o seu SL ao entrar no comércio. Além disso, ele mostrará como usá-lo como uma parada móvel. Se seguir Bollinger Bands Stop Indicator com o seu SL, então você tem uma chance maior de não obter whipsawed e ter mais quantidade de lucros antes que a tendência se inverta.
O Bollinger Bands Stop Indicator para MT4 é melhor usado em períodos de tempo mais altos, mas também funciona com TFs mais curtos.
Como definir uma perda de parada com base na volatilidade do preço.
Para colocá-lo em termos simples, a volatilidade é a quantidade que um mercado pode potencialmente mover em um determinado momento.
Saber o quanto um par de moedas tende a se mover pode ajudá-lo a definir os níveis de stop loss corretos e evitar que sejam retirados prematuramente de uma negociação em flutuações aleatórias de preço.
Conhecer a volatilidade média ajuda você a definir suas paradas para dar ao seu ofício um pouco de espaço para respirar e uma chance de estar certo.
Método # 1: Bollinger Bands.
Como explicamos em uma lição anterior, uma maneira de medir a volatilidade é usando Bollinger Bands.
Isso pode ser particularmente útil se você estiver fazendo alguma negociação de intervalo. Simplesmente defina sua parada além das bandas.
Se o preço chegar a esse ponto, isso significa que a volatilidade está aumentando e uma quebra pode estar em jogo.
Método 2: Average True Range (ATR)
Outra maneira de encontrar a volatilidade média é usando o indicador Average True Range (ATR).
Esse é um indicador comum que pode ser encontrado na maioria das plataformas de gráficos e é muito fácil de usar.
Tudo o que o ATR exige é que você insira o "período" ou a quantidade de barras, castiçais ou o tempo de volta para calcular o intervalo médio.
Por exemplo, se você estiver vendo um gráfico diário e inserir “20” nas configurações, o indicador ATR calculará magicamente o intervalo médio do par nos últimos 20 dias.
Ou se você estiver olhando para um gráfico por hora e inserir 50 nas configurações, o indicador ATR mostrará o movimento médio das últimas 50 horas. Muito doce, hein?
O ponto é dar ao seu comércio bastante espaço para respirar flutuações aqui e ali antes que ele se dirija à sua maneira ... e, esperançosamente, isso acontece.
Melhor Sistema Trader.
Better System Trader é o podcast e blog dedicado a traders sistemáticos, fornecendo dicas práticas de especialistas em negociação em todo o mundo.
Blast Buy & # 038; Segure com essa estratégia simples da Bollinger Band.
No episódio 4 do podcast do Better System Trader, Nick Radge discute algumas ideias de negociação que ele usa para criar sistemas lucrativos. Ele menciona uma ideia da Bollinger Band que também é publicada em seu livro Unholy Grails. Nick diz:
a estratégia que fizemos testar e mostrou resultados muito promissores foi uma entrada usando uma banda de Bollinger e uma saída usando a banda de Bollinger oposta, mas usamos 3 desvios padrão para a entrada e 1 desvio padrão para a saída, apenas para manter o trailing stop um pouco mais apertado. & # 8221;
Em Unholy Grails, a estratégia é usada no mercado acionário australiano, mas neste artigo vamos testá-la no Nasdaq 100 para determinar se a estratégia tem potencial em outros mercados.
As regras de negociação.
Em primeiro lugar, aqui estão os parâmetros de teste:
Período: Gráficos diários Universo: Nasdaq 100, utilizando constituintes históricos para eliminar viés de sobrevivência, dados do período de teste de dados Premium: de 1/1/2005 a 1/1/2015. Este período foi escolhido porque tem uma mistura de mercados de alta e baixa, juntamente com alta e baixa volatilidade Capital inicial: $ 100.000 Número máximo de negócios simultâneos: 6 Tamanho da posição: Cada posição será 1/6 de $ 100.000 Lucros compostos: Sem comissões: $ 10 em cada sentido Alavancagem: 0%
Agora, as regras de entrada e saída. No livro Nicks, ele usa 100 bandas de Bollinger do período, então faremos o mesmo. A Banda de Bollinger superior será de 3 desvios da linha central, a Banda de Bollinger inferior será 1 desvio abaixo da linha central.
Entrada: Compre no dia da abertura após o fechamento de uma ação acima da Banda de Bollinger.
Exit: Saia no Open no dia seguinte ao fechamento de um estoque abaixo da Bollinger Band inferior.
Aqui está um exemplo de uma entrada (10/05/2007) e saída para AAPL:
Comparando os resultados da estratégia básica da Bollinger Band com o Buy & amp; Aguarde:
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